こちらのページを参考に opensource COBOL ベースのCOBOL実行環境をWindows(64bit)上に構築し、HELLO WORLD まで確認できました。
Install_win ・ opensourcecobol-opensource-cobol Wiki ・ GitHub
https://github.com/opensourcecobol/opensource-cobol/wiki/Install_win
HELLO WORLD を実行するにあたっては、以下の作業が足りなかったので追加しています。
１．osscobolフォルダ（COBOL開発用フォルダ）に以下のファイルを追加
・osscobol\include
Windows Kits\（中略）\ucrt\*.h
Microsoft Visual Studio\（中略）\include\*.h ※ファイル名被りは上書きしない
・osscobol\lib
Microsoft Visual Studio\（中略）\lib\x64\*.lib
Windows Kits\10\（中略）\um\x64\*.lib ※ファイル名被りは上書きしない
Windows Kits\10\（中略）\ucrt\x64\*.lib
２．以下のパスを通す（環境変数「PATH」に追加）
osscobol\bin ※cobc.extの実行で必要
Microsoft Visual Studio\（中略）\bin\Hostx64\x64 ※cl.exeの実行で必要
Windows Kits\10\bin\（中略）\x64 ※mt.exeの実行で必要
３．COBOLソース(.cob)の作成
私が作成したCOBOLソース(HELLO WORLD)は以下。
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. COBHELLO.
ENVIRONMENT DIVISION.
*
DATA DIVISION.
*
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WK-1.
03 X-TYPE PIC X(12).
*
PROCEDURE DIVISION.
MAIN-RTN.
MOVE 'HELLO WORLD!' TO X-TYPE.
DISPLAY WK-1.
STOP RUN.
MAIN-END.
４．コンパイルを行う
コマンドプロンプト上で行う。
コンパイルコマンドは「cobc -x （COBOLソースのパス）」。
コンパイルはosscobol\libフォルダに移動して実行。
（libをどの設定項目で指定するのか不明のため）
コンパイルコマンドがエラー無く返ってくればOK。
COBOLソースが存在する場所に実行ファイル(.exe)が生成される。
５．実行する
コマンドプロンプト上で実行ファイルのパスを入力し実行。
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2019/07/17 追記
１．私が実施した手順を手順書としてまとめましたので、参考までに展開します。
https://1drv.ms/b/s!AivF3bzWXOzuhixXk5hscKYqkLkM
２．COMPUTE命令を使用する場合は、コンパイル時にlibを指定する必要があります。
cobc -x ..\src\～.cob -l c:\～\lib\mpir.lib
※詳細はコメントを参照して下さい。
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2022/01/15 追記
この手順を今試した場合、MSVCRT.libの場所が変わっているかもしれません。
詳細は以下の記事のコメントを参照して下さい。
https://akira2kun.hatenablog.com/entry/2018/10/23/003747
